cov

math cov(x,y) = \[ \left [ \begin{array}{cc} S_x^2 & S_{xy} \\ S_{yx} & S_y^2 \end{array} \right ] math

gdzie

math S_{xy} math

kowariancja ciągów wartości x oraz y,

math S_x^2 math

wariancja ciągu wartości x.

Wynika stąd, że dla dwóch macierzy An i Am gdze An jest "macierzą bumpów" w przediale czasu t dla kanału n, a Am jest "macierzą bumpów" w tym samym przedziale czasu dla kanału m wartością szukaną jest cov(A1, A2)[0,1] == cov(A1,A2)[1,0].

Przykład: weźmy macierze z pierwszego okna czasowego dla kanałów 1 i 2.

math cov(x,y) = \[ \left [ \begin{array}{cc} 0.0058 & 0.0033 \\ 0.0033 & 0.0187 \end{array} \right ] math

Wartością szukaną jest w tym przypadku 0.0033